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基于t-copula下信用资产组合风险度量
发布时间👷🏿‍♂️🖖：2014-04-25浏览次数：

基于t-copula下信用资产组合风险度量

陈荣达 浙江财经大学金融学教授

时间：2014年4月25日（星期四）下午10🛒：00-11:30

地点：数学系107

报告人简介🐦‍⬛：陈荣达🚶🏻‍➡️，男，浙江财经大学金融学教授🍢、管理学博士。浙江省高校中青年学科带头人、浙江省人文社会科学重点研究基地“应用经济学”金融学方向负责人、中国金融学年会常务理事👳🏻‍♂️、中国金融工程学年会常务理事🤹、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员、中国数量经济学会理事

欢迎教师🃏、研究生及有兴趣者参加

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